Bred Banque Populaire wählt Quantifi für Marktrisikomanagement
Die Bred Banque Populaire hat die Marktrisikoplattform von Quantifi ausgewählt, um ihre Risikomanagement-Infrastruktur zu modernisieren.
Quantifi, Anbieter einer Risikomanagementplattform, gab heute bekannt, dass die Bred Banque Populaire ihre Marktrisikoplattform ausgewählt hat. Diese Entscheidung ist Teil der Strategie der Bank zur Modernisierung ihrer Risikomanagement-Infrastruktur.
Die Bred Banque Populaire, eine französische Bank, benötigte eine Lösung zur Abdeckung von bereichsübergreifenden Marktrisiken in den Anlageklassen festverzinsliche Wertpapiere, Zinsen, Kredite, Aktien, Devisen und Inflation. Die Bank beabsichtigte, ihre veraltete Infrastruktur durch einen einheitlichen Rahmen zu ersetzen, der konsistente Risikoberechnungen und Berichte am Tagesende ermöglicht. Das neue System musste auch die erwarteten Standards für Governance, Modelltransparenz und Kontrolle in einem regulierten europäischen Bankenumfeld erfüllen.
Die bereichsübergreifende Abdeckung von Quantifi, das transparente Modellierungs-Framework und die erweiterbare Python-API waren entscheidende Faktoren für die Wahl. Die Plattform bietet volle Transparenz über Risikomethoden, sodass die Risikoteams der Bank die Kontrolle über die Modelle behalten und ihren Rahmen entsprechend den internen Governance-Vorgaben und regulatorischen Erwartungen weiterentwickeln können. Der strukturierte Implementierungsansatz von Quantifi und die bankfähige Architektur stellten die Kompatibilität mit den IT-, Prüfungs- und operativen Anforderungen der Bank sicher.
Im Rahmen der Vereinbarung wird Quantifi tägliche Marktrisikoberechnungen und Berichte liefern, die vor Ort implementiert und vollständig in die bestehende IT-Umgebung der Bank integriert werden. Dieses Projekt stellt ein bedeutendes Upgrade für den regulierten Bankensektor dar und unterstreicht die Fähigkeit von Quantifi, Risikostandards für komplexe, bereichsübergreifende Portfolios zu erfüllen.