August Horchin perustamat Audin juuret juontavat vuoteen 1899

Autoteollisuuden uranuurtaja August Horch perusti ensimmäisen yrityksensä, A. Horch & Cie:n, Kölnissä 14. marraskuuta 1899. Tämä yritys oli pohjana sille, mistä myöhemmin kehittyi maailmankuulu Audi-brändi.

Horch, joka oli aiemmin työskennellyt muun muassa Carl Benzillä, siirsi yrityksen Reichenbachiin Saksiin vuonna 1902 ja edelleen Zwickauhun vuonna 1904. Erojen vuoksi hän kuitenkin jätti oman yrityksensä ja perusti uuden autoyhtiön. Koska hän ei saanut käyttää omaa nimeään, hän käänsi sen latinaksi: "Audi", joka on latinankielinen huudahdus "kuule!" – vastaava kuin saksaksi "Horch!".

Vuonna 1932, Saksin tilanteen rahoituslaitoksen aloitteesta, Audi, DKW, Horch ja Wanderer Werke yhdistyivät Auto Union AG:ksi. Tästä syntyi Saksan toiseksi suurin autokonserni, jonka tunnus - neljä yhteen kietoutunutta rengasta - symboloi neljän perustajayhtiön yhtenäisyyttä. Jokaisella brändillä oli oma segmenttinsä.

Audi-brändi esiteltiin Auto Union AG:n osana vuoden 1933 Berliinin autonäyttelyssä, tuoden markkinoille etuvetoisia malleja. Vaikka teknologia oli edistyksellistä, ostajien varovaisuus rajoitti myyntiä. Vuonna 1938 lanseerattu Audi 920, jossa oli takaveto ja tehokas moottori, osoittautui menestyksekkäämmäksi, ja se myytiin loppuun nopeasti.