Bred Banque Populaire valitsee Quantifin markkinariskienhallintaan
Bred Banque Populaire on valinnut Quantifin markkinariskienhallintaratkaisun päivittääkseen riskienhallinnan infrastruktuurinsa.
Finanssialan teknologiayritys Quantifi tiedotti tänään, että ranskalainen Bred Banque Populaire on valinnut Quantifin markkinariskienhallintaratkaisun. Valinta on osa pankin strategiaa modernisoida riskienhallinnan infrastruktuuriaan.
Bred Banque Populaire tarvitsi ratkaisun kattamaan kiinteäkorkoisten arvopapereiden, korkojen, luottoriskien, osakkeiden, valuutan ja inflaatiotuotteiden monialaiset markkinariskit. Pankki pyrki korvaamaan vanhentuneen järjestelmänsä yhtenäisellä viitekehyksellä, joka mahdollistaisi johdonmukaiset riskilaskelmat ja raportoinnin päivän päätteeksi. Uuden järjestelmän tuli myös täyttää eurooppalaisen säännellyn pankkitoiminnan vaatimukset mallien läpinäkyvyyden, hallintatavan ja valvonnan osalta.
Quantifin valintaa perusteltiin sen kattavalla tuki useille omaisuusluokille, ennustettavalla mallinnuskehyksellä ja laajennettavalla Python API:lla. Alustan luvattiin tarjoavan täyden läpinäkyvyyden riskiemetodeihin, antaen pankin riskitiimeille paremman hallinnan malleista ja kyvyn kehittää niitä edelleen sisäisten ja sääntelyvaatimusten mukaisesti. Quantifin strukturoitu käyttöönotto ja pankkikäyttöön soveltuva arkkitehtuuri varmistivat yhteensopivuuden pankin IT-, tarkastus- ja operatiivisten vaatimusten kanssa.
Osana sopimusta Quantifi toimittaa päivittäiset markkinariskien laskenta- ja raportointipalvelut, jotka asennetaan pankin tiloihin ja integroidaan täysin olemassa olevaan IT-ympäristöön. Projekti edustaa merkittävää uudistusta säännellyllä pankkialalla ja korostaa Quantifin kykyä täyttää monimutkaisten, eri omaisuusluokkia sisältävien salkkujen riskistandardit.