Man AHL käyttää koneoppimista sijoittamisessa

Man Groupin tytäryhtiö Man AHL on soveltanut koneoppimista monistrategisissa asiakasportfolioissaan onnistuneesti jo vuodesta 2014 lähtien. Yhtiö on kertonut, että koneoppimisesta on tullut keskeinen tutkimusalue sekä AHL:n että Oxford-Man Instituten sisällä, joka on Man Groupin ja Oxfordin yliopiston yhteistyöhanke.

Koneoppiminen on joukko algoritmeja, jotka kykenevät tunnistamaan toistuvia malleja ja suhteita datasta ilman, että niille erikseen kerrotaan, millaisia malleja etsiä. Tämä erottaa sen perinteisistä data-analyysimenetelmistä. Koneoppimisen kehitys rakentuu kolmelle pilarille: laskentatehon kasvu, datan luonnin ja tallennuksen kehitys sekä metodologian kypsyminen ja yhdistyminen uusiksi algoritmeiksi.

Vaikka koneoppiminen on viime aikoina saanut paljon huomiota, se ei ole uusi ilmiö. Esimerkiksi Go-pelin voittanut AlphaGo-järjestelmä osoitti koneoppimisen potentiaalin, mutta sijoitusmaailman monimutkaisuus ja jatkuvasti muuttuvat säännöt tekevät suorasta soveltamisesta haastavaa.

Man AHL uskoo, että koneet jatkossa tukevat sijoittajia alueilla, joihin ihmisen aivot eivät pysty. Ihmiset tunnistavat kaavoja pienistä ja homogeenisista aineistoista, mutta heillä on vaikeuksia suurten ja monimuotoisten tietokokonaisuuksien kanssa. Tähän haasteeseen koneoppiminen tarjoaa ratkaisun yhdistämällä erilaisia tietolähteitä sijoitusjärjestelmiin.

Man AHL tekee tiivistä yhteistyötä Oxfordin yliopiston kanssa Oxford-Man Instituten kautta, joka on edelläkävijä koneoppimisen tutkimuksessa ja sen soveltamisessa kvantitatiiviseen sijoittamiseen.