Man Group PLC:n tutkimus selvittää trendiä seuraavien sijoitusten optimaalisen markkinayhdistelmän

Man Group PLC, johtava globaali omaisuudenhoitaja, on julkaissut syväanalyysin trendiä seuraavien sijoitusstrategioiden optimaalisesta markkinayhdistelmästä. Tutkimus, joka on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, pyrkii vastaamaan keskeiseen kysymykseen: miten yhdistellä eri markkinoita parhaan riskikorjatun tuoton ja kriisiaikaisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Analyysin mukaan optimaalista, yksiselitteistä markkinoiden yhdistelmää ei ole. Sijoittajien, jotka priorisoivat defensiivisyyttä ja haluavat suojautua kriiseiltä, kannattaa suosia perinteisiä markkinoita. Sijoittajat, jotka tavoittelevat pitkän aikavälin korkeampaa riskikorjattua tuottoa, voivat hyötyä vaihtoehtoisten markkinoiden ylipainottamisesta. Man Group korostaa, että allokaatioiden tulisi perustua sijoittajan omiin tavoitteisiin.

Tutkimuksessa todetaan, että perinteiset trendiä seuraavat markkinat, kuten osakeindeksit, valtionlainat, valuutat ja hyödykkeet, tarjoavat positiivista odotettua tuottoa ja suojaa kriiseissä. Nämä markkinat ovat likvidejä ja läpinäkyviä. Analyysi tunnistaa kuitenkin, että monet perinteiset omaisuusluokat reagoivat samankaltaisesti talouskasvun hidastumiseen tai laskusuhdanteisiin. Tämä voi vaarantaa hajautushyödyn juuri silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

Trendiä seuraavat strategiat eivät perustu talouskasvuun ja ovat historiallisesti olleet vähemmän korreloituneita perinteisten omaisuusluokkien kanssa. Ne ovat osoittaneet kykynsä tuottaa positiivisia tuottoja myös perinteisten markkinoiden laskusuhdanteissa, tarjoten siten arvokasta tasapainoa salkkuun. Man Groupin analyysi tarjoaa sijoittajille välineitä optimoida trendiä seuraava salkkunsa joko maksimaalisen tuoton tai maksimaalisen kriisiturvan näkökulmasta.