RiskSpan esittelee uuden NonQM-luottoluokitusmallin

RiskSpan on julkaissut Credit Model 7.1:n, NonQM-luottoriskin mallinnukseen erikoistuneen ratkaisun, joka integroituu osaksi RiskSpan-alustaa. Tämä uusi malli täydentää yhtiön olemassa olevaa NonQM-ennakkomaksun ennustemallia, luoden ainutlaatuisen kokonaisuuden, joka kattaa sekä ennakkomaksun että luottoriskin analyysin yhdessä ympäristössä.

Julkaisu ajoittuu NonQM-markkinoiden voimakkaan kasvun aikaan. Morningstar DBRS -yhtiön mukaan NonQM RMBS -laskutus kaksinkertaistui lähes edellisvuodesta vuoden 2025 kolmannella neljänneksellä, yltäen 20,9 miljardiin dollariin. Kasvu on ollut jatkuvaa, ja Fitch Ratings raportoi Non-QM/Non-Prime RMBS -portfolionsa kasvaneen yli 800 % vuosien 2020 ja 2023 välillä. Kasvu on kuitenkin nopeampaa kuin alan analyysityökalut ovat pystyneet kehittymään, jättäen sijoittajat ja liikkeeseenlaskijat jalkoihin vanhentuneilla malleilla.

Credit Model 7.1 tarjoaa kattavan siirtymätila-luottokantomallin NonQM-vakuuksille, arvioiden jokaisen siirtymän erikseen eri dokumentaatiotyypeille, kuten Bank Statement, DSCR, Full Doc ja Other. Malli huomioi kymmenen laina- ja lainanottajatason tekijää, kuten FICO-pisteet ja LTV-suhteen, sekä kolme makrotaloudellista ajuria. Mallia on koulutettu noin 87 miljardin dollarin arvosta lainoja. Uusi julkaisu sisältää myös AI-pohjaisia työkaluja datan käsittelyyn ja vakuusanalyysiin sekä API-rajapinnan integraatioihin.

RiskSpan tarjoaa Credit Model 7.1:llä kokonaisvaltaisen ratkaisun, joka yhdistää erityisesti NonQM-markkinoille räätälöidyt mallit, työnkulkuvälineet ja historiallisen datan. Uusi malli on nyt saatavilla RiskSpan-alustan ja Loans Modulen asiakkaille.