Man AHL utilise l'apprentissage automatique pour l'investissement
La division d'investissement quantitatif de Man Group, Man AHL, utilise l'apprentissage automatique dans ses portefeuilles clients depuis 2014. La technologie identifie des modèles dans les données sans programmation explicite.
La division d'investissement quantitatif de Man Group, Man AHL, a intégré avec succès l'apprentissage automatique dans ses portefeuilles clients multi-stratégies depuis début 2014. L'entreprise a souligné que l'apprentissage automatique est un axe de recherche majeur, tant au sein d'AHL que grâce à sa collaboration avec l'Université d'Oxford à l'Oxford-Man Institute.
L'apprentissage automatique englobe des algorithmes capables d'identifier des modèles et des relations répétitifs dans les données observées, de manière cruciale sans être explicitement informés de ce qu'il faut rechercher. Cette capacité le distingue de l'analyse de données traditionnelle. Les progrès récents reposent sur l'augmentation de la puissance de calcul, la génération et le stockage massifs de données, ainsi que sur la maturation de méthodologies issues de l'informatique et des statistiques.
Bien que l'apprentissage automatique ait récemment suscité une attention considérable, le domaine n'est pas nouveau. Le succès de systèmes tels qu'AlphaGo de Google dans des jeux complexes démontre son potentiel. Cependant, l'entreprise note que son application directe à l'investissement est complexe en raison des 'règles du jeu' nébuleuses et changeantes sur les marchés financiers.
Man AHL estime que les machines permettront de plus en plus aux investisseurs de bénéficier de domaines dépassant les capacités cognitives humaines. Alors que les humains excellent dans la reconnaissance de formes sur de petits ensembles de données, ils peinent avec les informations vastes et diverses caractéristiques des marchés financiers. L'apprentissage automatique offre un moyen de combiner de nombreuses sources de données variées pour créer des systèmes d'investissement plus performants.
L'Oxford-Man Institute, une coentreprise avec l'Université d'Oxford, reste à la pointe de la recherche académique sur l'apprentissage automatique appliqué à l'investissement quantitatif, favorisant la collaboration avec les équipes de recherche d'AHL.