Man Group PLC : L'apprentissage automatique dans la gestion d'investissement

Man Group PLC, une société mondiale de gestion d'investissement, a partagé les points clés d'une interview traitant de l'application de l'intelligence artificielle (IA) et de l'apprentissage automatique (ML) dans le secteur de l'investissement. La discussion, initialement présentée dans la publication de Mercer "Investment Wisdom for the Digital Age", souligne comment le ML peut améliorer les stratégies d'investissement, particulièrement dans les domaines où les données sont abondantes.

Le Dr Anthony Ledford, dans une conversation avec le Dr Harry Liem de Mercer, a noté l'augmentation significative de l'intérêt pour l'IA depuis 2012, largement attribuée aux avancées du deep learning. L'expérience de Man Group au cours de la dernière décennie indique que le ML peut être utilisé efficacement pour développer des stratégies d'investissement systématiques plus rapides et optimiser l'exécution des transactions. La société a également employé le traitement du langage naturel (NLP) pour analyser des données textuelles afin de créer de nouvelles stratégies d'investissement.

Les industries de l'investissement et de l'IA connaissent une évolution rapide, qui devrait entraîner une consolidation accrue parmi les gestionnaires d'investissement en raison de la baisse des frais et de l'augmentation des coûts de recherche. Certaines stratégies alpha actuelles pourraient évoluer vers des betas alternatives, nécessitant de nouvelles recherches pour la génération d'alpha. Man Group reconnaît des défis potentiels, tels que la nécessité de reconstituer le vivier de chercheurs universitaires qui s'orientent de plus en plus vers les laboratoires d'entreprise. Les collaborations entre l'industrie et les universités, comme l'Oxford-Man Institute, sont suggérées comme un moyen d'atténuer ce problème.

L'interview clarifie que l'IA est un terme large désignant la capacité d'une machine à imiter un comportement humain intelligent, tandis que le ML se concentre sur des algorithmes qui permettent aux ordinateurs d'apprendre à partir de modèles de données sans programmation explicite. Le deep learning est une sous-catégorie du ML utilisant des réseaux neuronaux artificiels. Man Group considère ces technologies comme des outils bénéfiques pour l'industrie de l'investissement.