Renaissance du Quantitatif : Les approches alternatives revitalisent l'investissement systématique

Man Group PLC observe une renaissance dans l'investissement quantitatif, marquant une reprise après une période difficile entre 2018 et 2020, qualifiée « d'hiver quantitatif ». La société indique que les progrès en science des données et l'adoption de nouvelles sources de données sont des moteurs clés de cette résurgence.

Les facteurs quantitatifs traditionnels, tels que le momentum, la qualité et la valeur, constituent la base des stratégies d'investissement systématique. Des corrélations faibles ou négatives entre ces approches traditionnelles et d'autres stratégies d'investissement peuvent offrir des avantages de diversification dans les allocations de portefeuille.

« L'hiver quantitatif » et les changements économiques ultérieurs, exacerbés par la pandémie de COVID-19, ont eu un impact négatif sur la performance des facteurs traditionnels. Cette période a souligné l'importance de la diversification et a incité certains gestionnaires d'actifs à innover au-delà des méthodes quantitatives établies.

Selon Man Group, la capacité croissante à adapter les stratégies aux préférences complexes des investisseurs suggère que le domaine est aux premières étapes d'une renaissance quantitative. L'émergence d'approches alternatives et idiosyncratiques, exploitant de nouveaux ensembles de données, vise à offrir des rendements plus constants et des avantages de diversification.