Bred Banque Populaire väljer Quantifi för marknadsrisker

Quantifi, en leverantör av riskhanteringsplattformar, meddelade idag att Bred Banque Populaire har valt att implementera Quantifis plattform för marknadsrisker. Detta är ett led i bankens strategi att modernisera sin befintliga riskhanteringsinfrastruktur.

Bred Banque Populaire, en fransk bank, stod inför utmaningen att hantera marknadsrisker över flera tillgångsslag, inklusive räntor, aktier, valuta och inflation. Banken hade för avsikt att ersätta sin äldre infrastruktur med en enhetlig lösning som skulle möjliggöra konsekventa riskberäkningar och rapportering vid dagens slut. Systemet behövde också uppfylla de strikta krav på insyn, modelltransparens och kontroll som förväntas inom den europeiska bankregleringen.

Quantifis förmåga att täcka ett brett spektrum av tillgångsslag, dess transparenta modelleringsramverk och dess utbyggbara Python API var avgörande faktorer i valet. Plattformen erbjuder full insyn i riskmetoder, vilket ger bankens riskteam större kontroll över modellerna och möjlighet att anpassa dem efter interna policyer och regulatoriska förväntningar. Quantifis strukturerade implementeringsprocess och dess bankanpassade arkitektur säkerställde att kraven från IT, revision och drift uppfylldes.

Genom avtalet kommer Quantifi att tillhandahålla dagliga beräkningar och rapportering av marknadsrisker, som kommer att installeras på plats och integreras fullt ut i bankens befintliga IT-miljö. Projektet representerar en betydande teknisk uppgradering för den reglerade banksektorn och belyser Quantifis expertis i att hantera risker i komplexa portföljer som spänner över flera tillgångsklasser.