Man AHL använder maskininlärning för investeringar

Man Groups dotterbolag Man AHL har framgångsrikt tillämpat maskininlärning i sina multialternativa kundportföljer sedan 2014. Företaget uppger att maskininlärning har blivit ett kärnområde för forskning både inom AHL och vid Oxford-Man Institute, ett unikt samarbete med University of Oxford.

Maskininlärning är ett samlingsnamn för algoritmer som kan identifiera återkommande mönster och samband i data utan att explicit instrueras vad de ska leta efter. Detta skiljer tekniken från traditionella dataanalysmetoder. Utvecklingen bygger på tre revolutioner: ökad datorkraft, ökad datagenerering och lagring, samt mognad och sammanslagning av metodiker från statistik, datavetenskap och matematik.

Även om maskininlärning nyligen fått stor uppmärksamhet, är det inte ett nytt ämne. Till exempel visade AlphaGo-systemets seger i Go-spelet potentialen, men investeringsvärldens komplexitet och ständigt föränderliga regler gör en direkt tillämpning utmanande.

Man AHL menar att maskiner framöver kommer att stödja investerare inom områden där den mänskliga hjärnan har svårt att nå. Människor är bra på att känna igen mönster i små, homogena datamängder, men kämpar med stora och varierade informationsmängder. Maskininlärning erbjuder en lösning genom att kombinera olika informationskällor till investeringssystem.

Man AHL samarbetar nära med University of Oxford via Oxford-Man Institute, som ligger i framkant inom maskininlärningsforskning och dess tillämpning inom kvantitativ investering.