RiskSpan lanserar ny NonQM-kreditmodell

RiskSpan har släppt Credit Model 7.1, en specialbyggd lösning för kreditriskmodellering inom NonQM-segmentet som integreras i RiskSpan-plattformen. Denna nya modell kompletterar företagets befintliga modell för förutbetalningar inom NonQM, vilket skapar en unik uppsättning som täcker både förutbetalningar och kreditrisk genom en integrerad arbetsflödeslösning.

Lanseringen sker mot bakgrund av markant tillväxt inom NonQM-marknaden. Enligt Morningstar DBRS nästan fördubblades NonQM RMBS-emissionerna jämfört med föregående år under tredje kvartalet 2025, uppgående till 20,9 miljarder dollar. Tillväxten fortsätter en längre trend, där Fitch Ratings rapporterar över 800 % ökning i sin Non-QM/Non-Prime RMBS-portfölj mellan 2020 och 2023. Denna snabba expansion har överträffat utvecklingen av analysverktyg, vilket lämnar investerare och emittenter beroende av föråldrade modeller.

Credit Model 7.1 introducerar en fullständig övergångstillstånds-kreditmodell för NonQM-säkerheter, där varje övergång estimeras oberoende för dokumentationstyper som Bank Statement, DSCR, Full Doc och Other. Modellen inkluderar tio låne- och låntagarspecifika faktorer, såsom FICO och LTV, samt tre makroekonomiska drivkrafter. Den har tränats på ungefär 87 miljarder dollar i UPB över cirka 226 000 NonQM-lån. Lanseringen innefattar även AI-baserade verktyg för dataanalys och API-åtkomst.

Med Credit Model 7.1 positionerar sig RiskSpan som den enda leverantören som kombinerar NonQM-specifika modeller för förutbetalningar och kreditrisk, verktyg för arbetsflöden och proprietär historisk data i en enda plattform. Modellen är nu tillgänglig för befintliga kunder av RiskSpan-plattformen och Loans Module.